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Mostrando entradas de septiembre, 2012

Sistemas de cobertura: Impeccable Hedge. Parte 1

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Esta semana continuaremos con el estudio de los sistemas de cobertura que iniciamos anteriormente al presentar el indicador Fractional Product Inefficiency

En dicha presentación, comentamos que se puede aprovechar los momentos de fuerte desviación del FPI para tomar posiciones ganadoras a bajo riesgo. Cuando la amplitud es muy alta, aprovecharíamos este escenario siguiendo la siguiente lógica:

Si el fuerte movimiento se inicia por debajo de 1, compraríamos primero. Si el fuerte movimiento se inicia por encima de 1, venderíamos primero.
Esperaríamos a la situación contraria para cerrar posiciones. Ejemplo:

En el ejemplo, vendemos en dos de ellos y compramos en el último, ya que como no hay dolar/euro, cambiaríamos la posición al ser el inverso.


El indicador FPI con Soportes y Resistencias dinámicas.
Como vemos, el principal inconveniente que se nos presenta es cómo determinar, mediante un método puramente objetivo, cuando estamos ante niveles de alta volatilidad y cuando no. Para ello, hemos …

Asignar como parámetros a variables definidas en PDV

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Uno de nuestros usuarios nos lanzó hace poco la siguiente duda:
¿Podemos asignar a un parámetro de un indicador o función una variable previamente definida? Como respuesta a esta pregunta, vamos a explicar cómo hacerlo:

Primer paso
Lo primero que tenemos que hacer, es especificar que la variable que queremos usar de referencia sea usada como parámetro. Para ello, marcamos la opción en el panel de Creación de Variables:



En este ejemplo, hemos creado la variable PeriodoMS, porque queremos especificar el periodo de una media simple con esa variable.

Segundo Paso

El siguiente paso será añadir el indicador o la función que queramos usar para luego modificar el nombre de los parámetros por defecto. Este es el paso fundamental y con el cual podremos llevar a cabo lo que buscamos.

En nuestro ejemplo, añadimos la media simple, al hacer esto, aparecen los parámetros por defecto de dicha media: Seleccionamos el parámetro asociado al periodo para cambiar el nombre:



Escribimos PeriodoMS y pulsamos Aceptar…

El indicador Fractional Product Inefficiency

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El indicador Fractional Product Inefficiency es un indicador pensado para realizar hedging o estrategias de cobertura, basándose en el estudio de anillos de divisas (Mercado FX).

Este indicador se fundamenta en la idea planteada por el forero Kreslik.

En líneas generales, lo que el autor plantea es que los productos de las cotizaciones de n pares de divisas que hacen un anillo en teoría deben ser la unidad. Lo cual nos lleva directamente a considerar que si conocemos la cotización de dos de ellas, deberíamos ser capaces de calcular la cotización de una tercera (en caso de que el anillo estuviera formado por tres pares).

Sin embargo, el autor revela que a la hora de estudiar realmente el mercado, observamos que sin embargo esta regla no se cumple, siendo el valor resultante la gran mayoría de las veces diferente a uno. En términos estadísticos, esto equivale a decir que para cada anillo de n pares podemos esperar una varianza que le desvía de la unidad.

Este error es a lo que el autor …

Bollinger Volatility Oscillator N

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Dentro del listado de indicadores públicos de Visual Chart, podemos encontrar el indicador Bollinger Volatility Oscillator.

Este indicador se basa en el oscilador de Volatilidad de Bollinger, dando un resultado porcentual del mismo calculado en proporción a los valores máximos y mínimos de dicho indicador.

En concreto, el Bollinger Volatility asigna los valores 100 y 0 a las cifras máxima y mínima respectivamente generadas por el Bollinger Volatility a lo largo del histórico. Para el resto de cifras, calcula el valor proporcional conveniente.





Gracias a la colaboración de uno de nuestros usuarios, observamos un inconveniente en este método para calcular el oscilador que puede alterar los resultados y por tanto la utilidad del mismo: Si a lo largo del histórico que estamos estudiando ha habido algún movimiento fuera de lo común, tanto a la baja como al alza, el indicador cogerá a partir de entonces este valor de referencia, de modo que el resto de resultados quedarán en proporción a él, ge…