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Mostrando entradas de junio, 2015

II Curso de Programación. Sistema Ejercicio 34

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Esta semana publicamos el ejercicio 34 de nuestro 2º Curso de Programación para Visual Chart 5. Los ejercicios del 33 al 35 consistieron en ejemplos diferentes entre sí que abordaban varias cuestiones y que se servían como repaso a lo visto a lo largo del seminario.

Sistema Ejercicio 34: Sistema en base a la volatilidad.
Ejercicio que servía para repasar la aplicación de bucles dentro de estrategias. La excusa para ello era estudiar la volatilidad del precio observando el tamaño de las últimas n velas y operando en base a un aumento del tamaño actual respecto al tamaño promedio. Por otro lado, para determinar el signo de la tendencia, se tomaba como referencia el indicador MACD y su estado en base a la banda central cero.


Las reglas por tanto que va a seguir la estrategia serían las siguientes:

1) Si el MACD tiene tendencia alcista (valor positivo), entonces entrar si cuerpo vela actual es al menos el doble del tamaño medio de las velas anteriores.
2) Si el MACD tiene tendencia bajista (va…

Cómo copiar un sistema desde otro existente (Plataforma Visual)

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En uno de nuestro anteriores artículos explicábamos cómo debía ser el proceso para realizar una copia de una estrategia diseñada en Visual Basic. Pueden acceder a ese artículo desde este enlace:

Copiar una estrategia en VBA

A petición de algunos de nuestros usuarios, vamos a explicar el mismo proceso pero con estrategias desarrolladas a través de la Plataforma Visual.

Ejemplo con sistema Bollinger-RSI

Supongamos que hemos probado el sistema que viene por defecto Bollinger-RSI y queremos realizar una variante que incluya reglas de salida (un stop de pérdidas y un objetivo). En principio pensaríamos en realizar una copia del archivo Bollinger-RSI.flw, pero como ya explicamos en el anterior artículo, proceder en este sentido supondría sobrescribir el ya existente Bollinger-RSI, puesto que el código sigue asociado a dicho sistema (aunque le cambiemos el nombre al duplicado).

Al igual que ocurría en Visual Basic, la solución pasará por elaborar una nueva estrategia a la que posteriormente le pa…

Descarga Anchored VWAP Channel

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En el día de hoy les invitamos a que visiten nuestro artículo El indicador Anchored VWAP Channel, publicado en la prestigiosa revista TRADERS', ahora en castellano.

En esta entrada de nuestro blog les ofrecemos la posibilidad de descargar el indicador sobre el que gira dicho artículo. Para ello, pueden acceder al siguiente enlace:

Descargar indicador Anchored VWAP Channel

(Nota: si tienen dudas acerca de cómo instalar el indicador, pulsen aquí).


El Anchored VWAP Channel se basa en el indicador MIDAS de Paul Levine y representa un canal de precios en el que el volumen tienen una especial relevancia, en gran parte porque la creación del canal depende de la media ponderada por volumen (Volume Weighted Moving Average Price).

El indicador cuenta con una serie de parámetros que a continuación vamos a detallar:

PctUp
Porcentaje de amplitud de la banda superior del canal. Normalmente oscila entre 0 y 1. Cuanto mayor sea su valor, más alta será la posición de la banda superior.

PctDn
Porcentaje de …

II Curso de Programación. Sistema Ejercicio 33

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Esta semana publicamos el ejercicio 33 de nuestro 2º Curso de Programación para Visual Chart 5. Los ejercicios del 33 al 35 consistieron en ejemplos diferentes entre sí que abordaban varias cuestiones y que se servían como repaso a lo visto a lo largo del seminario.

Sistema Ejercicio 33: Sistema cruce canal de Keltner con TrailingStop.
Este ejercicio fue un ejemplo de estrategia que utiliza entradas en stop y que se apoya en el valor de las bandas del canal de Keltner  (valores por defecto en 30,10,2).
Ya hablamos con anterioridad de éste indicador. Si quieren conocerlo con más profundidad, accedan al siguiente enlace:

Acerca del Canal de Keltner

Sin embargo, lo más interesante del ejercicio es que incluye dos métodos de salida: un trailing stop (valor a 40) y un segundo canal de keltner más rápido (10,10,1.2). El objetivo es que la orden de salida se ejecute sobre el valor que reaccione antes. 
El interés del ejercicio, por tanto, se centra en la gestión de las órdenes de salida, ya que se…

El indicador McClellan Summation Index

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Esta semana presentamos el indicador McClellan Summation Index, un indicador de amplitud basado en los avances netos (movimientos alcistas menos movimientos bajistas). Este indicador está disponible para Visual Chart 5 y lo pueden descargar desde el siguiente enlace:

Descargar McClellan Summation Index

(Nota: si tienen dudas acerca de cómo instalar el indicador, pulsen aquí).



Acerca del indicador
Desarrollado por Sherman y Marian McClellan, como decíamos, se trata de un indicador de amplitud en el que se realiza una sumatoria de las diferencias entre los crecimientos contra los descensos. Teóricamente, el resultado es un índice de suma que oscila en torno al valor cero del cual se pueden realizar diversos estudios: analizar su divergencia respecto al subyacente, seguir su movimiento direccional o bien detectar los momentos de cruce con el punto cero.


Cálculo
El cálculo del McClellan Summation Index se deriva del cálculo del Oscilador McClellan, esto es, la diferencia entre dos medias expone…