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Mostrando entradas de agosto, 2014

El indicador Fractal Adaptive Moving Average

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El indicador Fractal Adaptive Moving Average,publicado por John F Ehlers en la revista Technical Analysis of Stock and Commodities, es una variante de la media exponencial en la que el factor de suavizado se calcula en base a la dimensión fractal de la serie de precios, de ahí su nombre. 
La principal ventaja del uso de éste indicador es su capacidad para adaptarse a la volatilidad del activo, de modo que es capaz de perseguir movimientos fuertes de tendencia y de frenarse cuando aparecen fases de congestión o consolidación.

Este indicador está disponible en Visual Chart bajo el nombre de Fractal Adaptive Moving Average v2.
Pueden descargar el archivo correspondiente desde el siguiente enlace:
Descargar FRAMA.

(Nota: si tienen dudas acerca de cómo instalar el indicador, pulsen aquí).



El indicador FRAMA
El indicador FRAMA, al igual que ocurre con el resto de medias móviles, obtiene un mayor rendimiento cuando es aplicado directamente sobre la escala del precio. Por tanto, cuando apliquemos el…

Indicador Chande Kroll Stop

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El indicador Chande Kroll Stop, diseñado por Tushar S. Chande y Stanley A. Kroll, es una herramienta de seguimiento de tendencia cuya principal habilidad es la de permitir trazar stops dinámicos que se van ajustando al movimiento del precio.

Su representación será la siguiente:


Pueden descargar el archivo correspondiente desde el siguiente enlace:

Descargar Chande Kroll Stop.

(Nota: si tienen dudas acerca de cómo instalar el indicador, pulsen aquí).



Cuando descargue el archivo y lo descompriman, verán que la carpeta correspondiente incluye dos archivos. Estos archivos hay que guardarlos y compilarlos en el siguiente orden:
1) Chande Kroll Stop Data (indicador base).
2) Chande Kroll Stop (indicador final).

Aclarar que éste indicador ha sido desarrollado para Visual Chart 5. Si necesitan éste indicador para la versión 4, pónganse en contacto a través del correo sistemas@visualchart.com.

Descripción
Este indicador, por tanto, tiene características similares al Parabolic SAR, si bien presenta las s…

Curso de Programación. Temario Completo.

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Una vez finalizado nuestro primer curso de programación, les facilitamos un listado completo de los artículos de este blog dedicados a dicho curso. De este modo, tendrán un acceso fácil y directo a toda la documentación que se ha ido desarrollando a lo largo del curso.

Nombre Enlace Bloque Descripción Tema 1.1 1 Explicación funcionamiento editor de VBA. Tema 1.2 1 Explicación funcionamiento Plataforma Visual. Tema 2.1 1 Sistema cruce con Media Móvil. Tema 2.2 1 Sistema cruce entre dos Medias. Tema 3.1 1 Sistema cruce MACD con Banda Cero. Tema 3.2 1 Sistema cruce MACD con Media Señal. Ejercicios 1 Ejercicios propuestos para el Bloque 1. Tema 4 2 Sistema cruce RSI con Bandas Tema 5.1 2 Sistema ruptura bandas Estocástico. Tema 5.2 2 Sistema cruce Medias del Estocástico. Tema 6.1 2 Sistema ruptura bandas de Bollinger. Tema 6.2 2 Sistema antitendencia basado en Bollinger.

Curso de Programación. PROBLEMAS Y EJERCICIOS. BLOQUE 5

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Esta semana publicamos los ejercicios que hemos ido planteando a lo largo del bloque 5 de nuestro curso de programación.

Si necesitan más aclaraciones o quieren comentar algo relativo al ejercicio, pueden contactar con nosotros a través del correo sistemas@visualchart.com.

Tema 16. Otros Patrones Chartistas
Ejercicio 16.2. Confirmación con el MACD
Partiendo de la estrategia Rutpura de Nivel 2, añadir un filtro de entrada de modo que sólo realizará un nuevo negocio si el cruce del MACD confirma la señal.

Para ello:

1) Incluir el MACD en el sistema. Añadir los parámetros del MACD como parámetros del sistema.
2) Si queremos entrar a LARGO, sólo lo haremos si el MACD es mayor que su Media de Señal.
3) Si queremos entrar a CORTO, sólo lo haremos si el MACD es menor que su Media de Señal.



Ejercicio 16.1. Operativa con dos objetivos.

Partiendo de la estrategia Ruptura de la Línea de Cuello, realizar la operativa con dos contratos para poder aplicar dos objetivos distintos.

El primero objetivo vendrá de…