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Mostrando entradas de octubre, 2013

Curso de Programación. PROBLEMAS Y EJERCICIOS. BLOQUE 2.

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Todas las semanas plantearemos un ejercicio relacionado con lo visto durante el seminario. La resolución de los mismos se hará de forma conjunta cada cierto tiempo.

Si necesitan más aclaraciones o quieren comentar algo relativo al ejercicio, pueden contactar con nosotros a través del correo sistemas@visualchart.com.

EJERCICIO 6.2. Gestión nivel del Stop de Pérdidas Sistema Antitendencia

En el sistema Antitendencia que hemos diseñado basado en las bandas de Bollinger, hemos añadido un stop de pérdidas situado a la distancia entre las bandas y la media de referencia. 

En este ejercicio vamos a controlar la posición de dicho stop, impidiendo que su valor retroceda una vez alcance cierta distancia respecto del precio de entrada:


Para ello, seguiremos los siguientes pasos:

1. Crear una variable donde guardar el precio del stop de pérdidas (PSTOPLOSS).
2. Si estamos comprados, nos quedamos con el nivel más ALTO.
3. Si estamos vendidos, nos quedamos con el nivel más BAJO.

EJERCICIO 6.1. Añadir reglas…

Curso de Programación. 4. RSI

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En este apartado de nuestro curso hablaremos del famoso indicador RSI (Relative Strength Index).

Como todas las semanas, antes de adentrarnos en la teoría, les dejamos un ejercicio relacionado, al que pueden acceder desde el siguiente enlace: Ejercicio RSI.

4. RSI

4.1 Definición

El RSI fue publicado por Welles Wilder en la revista Commodities en el año 1978. Aunque su nombre puede dar a entender que sirve para comparar la fortaleza relativa entre dos valores, realmente el indicador lo que mide es la fortaleza interna de un único valor según un periodo estimado.

El RSI es un oscilador cuyos valores están representados en términos porcentuales. De modo que:

- Un RSI con un valor del 100% implicaría que el 100% de los datos del intervalo están subiendo.
- Un RSI con un valor del 0% implicaría que el 100% de los datos del intervalo están bajando.

Para su cálculo, el autor recomendó en su momento utilizar un periodo de 14 días, si bien autores como Steve Achelis proponen otro tipo de periodos tale…

El indicador Ultimate CCI

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Esta semana facilitamos a todos nuestros usuarios una nueva versión del conocido oscilador CCI (Commodity Channel Index).

Pueden descargar el indicador desde el siguiente enlace:

Descarga Ultimate CCI

(Nota: si tienen dudas acerca de cómo instalar el indicador, pulsen aquí).

Acerca del CCI

Creado por Donald Lambert y publicado en la revista Commodities en 1980, éste indicador puede utilizarse tanto como para identificar cambios de tendencia como para detectar rupturas de zonas de sobrecompra y sobreventa (puesto que se trata de un oscilador).

A grandes rasgos, lo que éste indicador mide es el nivel actual del precio respecto a una media a lo largo de un periodo de tiempo dado. Por tanto, cuanto mayor es el valor del CCI, más alejado por encima estará el precio de la media calculada. Lo mismo ocurre en sentido inverso.




Ésta diferencia entre el precio y su media, se representa respecto a su relación con la desviación media, de ahí que el indicador utilice tres parámetros:

Periodo_P = Periodo d…

El indicador Ultimate Parabolic

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Esta semana facilitamos a todos nuestros usuarios un nuevo indicador seguidor de tendencias al que hemos pasado a llamar Ultimate Parabolic.

Pueden descargar el archivo del indicador desde el siguiente enlace:

Descarga Ultimate Parabolic

(Nota: si tienen dudas acerca de cómo instalar el indicador, pulsen aquí).

El Parabolic SAR (Stop And Reversal)

En indicador parabólico es una de las herramientas más utilizadas dentro del análisis técnico, bien sea para marcar la dirección de las tendencias, bien para determinar puntos donde colocar un stop de pérdidas dinámico.

Este indicador fue ideado por J. Welles Wilder Jr con el fin de detectar posibles momentos de finalización de tendencias. De ahí su uso como método para marcar niveles de pérdidas.

La fórmula de éste indicador sería la siguiente:


Donde EP es el punto más extremo localizado en cada recorrido (máximo o mínimo según el caso), mientras que α representa el factor de aceleración que permitirá que el valor del parabólico avance con mayor o…

Curso de Programación. 3. MACD (Parte 2)

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Esta semana finalizamos el análisis del indicador MACD, centrándonos en el comportamiento del MACD respecto a su Media Señal.

Como todas las semanas, les hemos dejado un ejercicio relacionado con este artículo en nuestro blog. Pueden acceder desde el siguiente enlace: Ejercicio 2 MACD.

3. MACD

3.6. Cruce del MACD con su Media Señal.

Ya anticipamos la semana anterior que éste método de señal del MACD es el más utilizado. La explicación a esto se debe a que el momento de señal se anticipa al dado por el cruce del MACD con la banda central, por lo que disminuye el retardo generado por las medias que sirven de base.

La regla de trading asociada a éste método sería la siguiente:

1) Si el MACD cruza al alza a la Media Señal, se mantienen posiciones largas.
2) Si el MACD cruza a la baja a la Media Señal, se mantienen posiciones cortas.

No obstante, y a diferencia de la estrategia anterior, en este caso vamos a añadir un segundo control a la regla de trading.

Realizaremos este cambio, por un lado, par…

Curso de Programación. 3. MACD (Parte 1)

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Una vez visto el funcionamiento básico de las medias móviles, cambiamos de tercio para pasar a analizar un nuevo indicador, el indicador Moving Average Convergence Divergence o como comúnmente se conoce, MACD.

Antes de proceder a la teoría, cabe recordar que pueden encontrar un ejercicio relacionado con éste artículo pulsando el siguiente enlace: Ejercicio MACD.

3. MACD

3.1. Definición

El MACD es un método de seguimiento de tendencias que muestra la correlación entre dos medias móviles exponenciales. Este indicador fue desarrollado por Gerald Appel a finales de los 70.

Por norma general, los parámetros que se utilizan para calcular el MACD suelen ser una media exponencial de 26 días y otra media exponencial de 12 días. Con estos dos valores, se calcula la diferencia entre medias cuyo valor representa el propio oscilador MACD.

Obtenida dicha diferencia, se calcula su media exponencial (normalmente de periodo 9). Este resultado se conoce comúnmente como Línea de Señal.


3.2. Interpretación del…