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Mostrando entradas de mayo, 2014

Curso de Programación. PROBLEMAS Y EJERCICIOS. BLOQUE 4.

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Esta semana publicamos los ejercicios que hemos ido planteando a lo largo del bloque 4 de nuestro curso de programación.

Si necesitan más aclaraciones o quieren comentar algo relativo al ejercicio, pueden contactar con nosotros a través del correo sistemas@visualchart.com.

Tema 13. Canal de Keltner

Ejercicio 13.2. Canal de Keltner como método de salida

Este ejercicio consiste en incluir el indicador Keltner en un sistema existente y utilizarlo como método de salida. Por ejemplo, vamos a utilizar el indicador ADX Band System.

El proceso a seguir será el siguiente:

1) Incluir el indicador KELTNER 02 en el sistema.
2) Usar las bandas como objetivo y stop de pérdidas.
3) Si estamos a largos: Objetivo = Banda Superior. StopLoss = Banda Inferior.
4) Si estamos a cortos: Objetivo = Banda Inferior. StopLoss = Banda Superior.

Ejercicio 13.1. ¿A favor o en contra de tendencia?

Partiendo del ejercicio Estrategia Ruptura del Canal, comprobar si operando en contra mejoramos los resultados.

Para ello:

1) Inclui…

Curso de Programación 13.2. El Canal de Keltner (2).

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Esta semana finalizamos el estudio del indicador Canal de Keltner analizando las señales de tipo sobrecompra y sobreventa asociadas a ésta herramienta.

Uso del canal como señal de agotamiento.
Si partimos de la premisa de que la superación del canal por parte de los precios implica el agotamiento de la tendencia dominante, podemos considerar los siguientes supuestos:

1) Si el precio del subyacente queda por encima del canal, entonces estamos ante un fin de impulso alcista.
2) Si el precio del subyacente queda por debajo del canal, entonces estamos ante un fin de impulso bajista.

La explicación a estas definiciones se fundamenta en que los valores que quedan fuera del canal de precios esperados suponen una fuerte desviación respecto a lo sucedido durante el periodo previo. No obstante, la aparición de esta situación solamente implica movimientos excepcionales en el precio, pero no necesariamente un comportamiento determinado posterior al evento. Asumir esta señal como señal de fin de tenden…

Curso de Programación. 12.3. Parabolic como stop de pérdidas (II).

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En el último artículo dedicado al estudio del parabólico, comentábamos que uno de los usos más extendidos a la hora de trabajar con dicho indicador era como nivel de referencia para el cálculo del stop de protección.

Referente a ésto, debemos entender que a la hora de activar los stops, se asigna como precio de salida el valor actual del parabólico, de manera que actúe sobre la barra siguiente: Es decir, el stop se ejecutará si durante la formación de la barra siguiente se alcanza el precio actual del parabólico.

No obstante, existe un problema: En lo que se refiere a la teoría del indicador, el giro sucede cuando el precio cruza el valor del parabólico calculado para la misma barra, el cual no tiene por qué necesariamente coincidir con el valor calculado en la barra anterior.

Veamos un ejemplo que ilustre el problema. En la siguiente imagen, observamos un movimiento bajista acompañado de un parabólico también bajista y un negocio a corto iniciado algunas barras antes. El negocio va colo…