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Mostrando entradas de enero, 2014

Curso de Programación. 8.2. El ROC Momentum como filtro de entrada.

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Con éste artículo daremos por finalizado el estudio de los indicadores de momento, centrándonos en el indicador de tasa de cambio o ROC Momentum, que es como aparece en la lista de indicadores de Visual Chart.

ROC Momentum
Como comentábamos en el anterior artículo, ésta herramienta nos permite medir la tasa de cambio del precio actual sobre un precio anterior (determinado por el usuario). De modo que su valor expresa el incremento como una fracción.

La función que lo define sería la siguiente:

El indicador nos permite detectar la tendencia del mercado en función de si su valor es positivo o negativo, y en cuanto mayor sea su valor, más fuerte es la tendencia que detecta:



En la imagen, podemos ver cómo durante el proceso de acumulación del 20 de enero de 2014, el valor del indicador se encontraba muy cerca de cero, expresando por tanto que la tasa de cambio es baja y por tanto existe falta de tendencia. Sin embargo, durante los procesos de distribución del 21 de enero, vemos cómo el indicad…

Curso de Programación. 8.1. ROC Momentum

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Esta semana hablaremos del indicador de momento (Momentum Indicator).

Además de introducir el uso de éste indicador, veremos cómo trabajar con dos series de datos con el mismo sistema, un proceso muy utilizado entre los inversores para distintos fines.

Pero vayamos paso a paso. Empezaremos hablando del indicador en cuestión.

Momentum Indicator
El indicador de momento nos permite mostrar la relación de precios entre el cierre actual y el de hace N periodos (valor parametrizable).

Este resultado se multiplica por 100, de modo que el índice oscila en torno a éste valor. En función de su posición, obtenemos las siguientes consideraciones relativas a la tendencia:
1) Cuando el Momentum está sobre 100, indica un crecimiento en los precios.
2) Cuando el Momentum está bajo 100, indica que los precios han bajado.

Es lógico pensar que cuanto más alejado esté el resultado del Momentum respecto a la banda de 100, mayor será la tasa de movimiento que se está dando, tanto en un sentido como en otro:



En la s…

Curso de Programación. 7.2. Average Directional Index

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Finalizamos el estudio del Average Directional Movement Index centrándonos en su aplicación conjunta con los índices direccionales positivo y negativo.

Estudio combinado de los indices direccionales
Como decíamos en el anterior artículo, el uso combinado de estos indicadores nos permite realizar un estudio completo para la elaboración de una estrategia, ya que:

1) La relación entre los índices direccionales positivo y negativo nos permite determinar la dirección de la tendencia.
2) La situación del ADX sirve como método de confirmación, ya que refleja la fuerza de la tendencia.

A la hora de elaborar una estrategia, las señales que debemos considerar serían las siguientes:

1) El crecimiento del DI+ sobre el DI- puede considerarse como señal de compra.
2) El crecimiento del DI- sobre el DI- puede considerarse como señal de venta.
3) El crecimiento del ADX por encima de su punto de inflexión (20/25) indica una tendencia creciente y por tanto, confirmación del impulso.
4) La caída del ADX bajo su …

Curso de Programación. PROBLEMAS Y EJERCICIOS. BLOQUE 3.

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Todas las semanas plantearemos un ejercicio relacionado con lo visto durante el seminario. La resolución de los mismos se hará de forma conjunta cada cierto tiempo.

Si necesitan más aclaraciones o quieren comentar algo relativo al ejercicio, pueden contactar con nosotros a través del correo sistemas@visualchart.com.

Ejercicio 9.3. Gestión objetivo en Max/Min

Partiendo de la estrategia CCI con Objetivo, cambiar el objetivo de ganancias en función del último máximo o mínimo relevante:

Proceso:

- Quitar parámetros TaketProfit y PtosOPcte, ya que ahora no los vamos a usar.

- Añadir parámetro Length (100) para determinar el tamaño de los precios máximos y mínimos a considerar.

- Modificar las órdenes de salida limitadas:
1) Si estamos a Largo, orden objetivo = GetHighest(PriceHigh, Length).
2) Si estamos a Corto, orden objetivo = GetLowest(PriceLow, Length).

Ejercicio 9.2. Salida a Mercado

Partiendo de la estrategia Stop Loss CCI, cambiar las órdenes en STOP por órdenes de salida a mercado:



Proceso:

- …

Curso de Programación. 7.1. Average Directional Index

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Esta semana arrancamos con el tercer bloque de nuestro curso de programación, el cual estará compuesto
por los temas del 7 al 9. A lo largo de éste bloque, profundizaremos en materias más complejas, como puede ser el uso combinado de varios indicadores, la aplicación de filtros horarios o el uso de órdenes de salida.

Comenzaremos por el tema 7, donde nos centraremos en el estudio de los índices direccionales más conocidos, como son el ADX y el resto de indicadores asociados a éste.

7.1. Average Directional Index (ADX)

El Average Directional Index (índice direccional medio) es probablemente el índice direccional más conocido. Desarrollado por Welles Wilder en 1978, permite medir la fuerza de la tendencia del mercado mediante un valor que oscilará entre 0 y 100. Obviamente, cuanto mayor sea el valor del índice, informará de una tendencia más relevante en el movimiento de los precios.

Aunque el valor del índice puede llegar teóricamente hasta 100, raramente su valor supera los 60 puntos, de m…