Visual Chart Developers

Esta semana publicamos los ejercicios que hemos ido planteando a lo largo del bloque 4 de nuestro curso de programación. Si necesitan más aclaraciones o quieren comentar algo relativo al ejercicio, pueden contactar con nosotros a través del correo sistemas@visualchart.com . Tema 13. Canal de Keltner Ejercicio 13.2. Canal de Keltner como método de salida Este ejercicio consiste en incluir el indicador Keltner en un sistema existente y utilizarlo como método de salida. Por ejemplo, vamos a utilizar el indicador ADX Band System . El proceso a seguir será el siguiente: 1) Incluir el indicador KELTNER 02 en el sistema. 2) Usar las bandas como objetivo y stop de pérdidas. 3) Si estamos a largos: Objetivo = Banda Superior. StopLoss = Banda Inferior. 4) Si estamos a cortos: Objetivo = Banda Inferior. StopLoss = Banda Superior. Ejercicio 13.1. ¿A favor o en contra de tendencia? Partiendo del ejercicio Estrategia Ruptura del Canal , comprobar si operando en contra mejoramos los resultados. Para...

Esta semana finalizamos el estudio del  indicador Canal de Keltner analizando las señales de tipo sobrecompra y sobreventa asociadas a ésta herramienta. Uso del canal como señal de agotamiento. Si partimos de la premisa de que la superación del canal por parte de los precios implica el agotamiento de la tendencia dominante, podemos considerar los siguientes supuestos: 1) Si el precio del subyacente queda por encima del canal, entonces estamos ante un fin de impulso alcista . 2) Si el precio del subyacente queda por debajo del canal, entonces estamos ante un fin de impulso bajista . La explicación a estas definiciones se fundamenta en que los valores que quedan fuera del canal de precios esperados suponen una fuerte desviación respecto a lo sucedido durante el periodo previo. No obstante, la aparición de esta situación solamente implica movimientos excepcionales en el precio , pero no necesariamente un comportamiento determinado posterior al evento. Asumir esta señal como señal de...

En el último artículo dedicado al estudio del parabólico , comentábamos que uno de los usos más extendidos a la hora de trabajar con dicho indicador era como nivel de referencia para el cálculo del stop de protección . Referente a ésto, debemos entender que a la hora de activar los stops, se asigna como precio de salida el valor actual del parabólico, de manera que actúe sobre la barra siguiente: Es decir, el stop se ejecutará si durante la formación de la barra siguiente se alcanza el precio actual del parabólico. No obstante, existe un problema: En lo que se refiere a la teoría del indicador, el giro sucede cuando el precio cruza el valor del parabólico calculado para la misma barra, el cual no tiene por qué necesariamente coincidir con el valor calculado en la barra anterior. Veamos un ejemplo que ilustre el problema. En la siguiente imagen, observamos un movimiento bajista acompañado de un parabólico también bajista y un negocio a corto iniciado algunas barras antes. El negocio va ...

En noviembre del 2013 desde este mismo blog, les facilitábamos una herramienta complementaria con la que poder automatizar órdenes de salida . Pueden visitar dicho artículo desde el siguiente enlace: Aplicación VCH5 ExitOrder En el presente artículo, les facilitamos una variante de dicha aplicación. La diferencia entre ésta nueva versión y la anterior radica en que, ahora, el envío de las órdenes de salida no está vinculado con la generación de una orden de tipo OCO ( Orden-Cancela-Orden ). Este tipo de ordenes combinadas no está incluido para todos los brokers , de modo que con esta nueva versión cubrimos aquellos casos que quedaban excluidos con la anterior aplicación (como por ejemplo, Interdin ). Hemos llamado a esta nueva versión VCH5 Inter ExitOrder App (por Interdin) y pueden descargarla desde el siguiente enlace: Descargar VCH5 Inter ExitOrder App El proceso de instalación es exactamente igual al de la primera versión: Al descargarlo, verán un archivo con la extensión .ZIP qu...

La semana pasada adelantábamos que el Parabólico como método de stop dinámico era uno de los usos más generalizados a la hora de aplicar ésta herramienta en las estrategias de inversión. Esta semana analizaremos este método, explicando los puntos a favor y en contra de su aplicación, los aspectos técnicos que hay que considerar y por último viendo un ejemplo donde se hace uso de dicho tipo de stop dinámico. El Parabólico como Stop de Pérdidas La justificación del uso del parabólico como método de salida se fundamenta en las propiedades teóricas de éste indicador. Según dicha teoría, la ruptura del parabólico permite anticipar una inversión de la tendencia, por lo que si colocásemos un stop de protección al nivel que marca el indicador, nos evitaremos pérdidas innecesarias, ya que no tendríamos que esperar a que los precios confirmaran el cambio de dirección a un precio probablemente más alejado de la posición de entrada. Por tanto, el punto a favor de éste método será una supuesta dis...

Empezamos nuevo tema en el que hablaremos del indicador Parabólico y de su utilización como herramienta de análisis desde un sistema. Este indicador, de uso muy extendido entre los analistas, fue desarrollado por J.Welles Wilder Jr como método para detectar la ruptura de las tendencias dominantes. Cuando el precio rompe la línea de progresión definida por el indicador, éste se gira e inicia una nueva tendencia en sentido opuesto, de ahí su nombre Parabolic Stop And Reversal : En Visual Chart, éste indicador tiene un modo muy particular de dibujarse, lo cual supone un impedimento a la hora de incluirlo en el código de los sistemas. Para solventar éste problema, se ha desarrollado una herramienta alternativa que será la que debemos utilizar a la hora de aplicar el parabólico a una nueva estrategia. La herramienta en cuestión se llama Ultimate Parabolic y pueden descargarla desde el siguiente enlace de nuestro blog: Artículo acerca del Ultimate Parabolic. En dicho artículo se trata c...

Esta semana vamos a dedicar el artículo de programación a la aplicación de las órdenes de salida desde la primera barra . Esta cuestión puede carecer de importancia para muchos, si bien aquellos que estén habituados a diseñar sistemas habrán observado cómo, efectivamente, nos podemos encontrar con un problema durante la primera barra de negociación de cada entrada en caso de no realizar una gestión lo suficientemente adecuada. A continuación, vamos a explicar ésta causística y seguidamente usaremos un sistema basado en el indicador PivotPoint01 para ilustrar el proceso que hay que seguir. Relativo a las órdenes de salida Cuando diseñamos una estrategia automática y le añadimos operaciones de salida (objetivo de ganancias y stop de pérdidas), el proceso a seguir normalmente suele ser siempre similar. Pudiéndose resumir en los dos siguientes puntos: 1. Comprobamos si hay posiciones abiertas utilizando la función GetMarketPosition() . 2. En caso de haberlas, lanzamos las órdenes de sali...