Donchian Channels System

El indicador Donchian Channels es un indicador de volatilidad que fue diseñado por Richard Donchian, pionero en desarrollar sistemas automáticos de seguimiento de tendencias.

Este indicador sencillamente establece un canal alrededor de los precios basándose en el valor máximo y el valor mínimo de un periodo determinado, normalmente 20 días. Además, incluye el valor medio de ambos precios. El aspecto de dicho indicador es el siguiente:


Pueden descargar este indicador desde el siguiente enlace:

Indicador Donchian Channels

El estudio del canal de Donchian es similar al que se realiza sobre otro tipo de indicadores de volatilidad (como por ejemplo el Bollinger Bands), pero con la particularidad de que éste usa tan solo los precios máximos y mínimos más cercanos, lo que le permite ser más sensible a los movimientos cortoplacistas.



El sistema Donchian Channels

Al igual que hacemos con otros indicadores de volatilidad, y en concreto con los que están basados en canales de precios, éste indicador se usa para localizar momentos de ruptura de precios, lo que puede suponer una continuación de la tendencia de ruptura.

El sistema Donchian Channel utiliza esta estrategia de entrada, de modo que operará a favor de la dirección de ruptura. Pueden descargar este sistema desde el siguiente enlace:

Donchian Channel System

Entradas

El sistema trabaja con órdenes en stop, de modo que opera del siguiente modo:

1. El sistema entra a largo con la ruptura de la banda superior del canal.
2. El sistema entra a corto con la ruptura de la banda inferior del canal.


Salidas

El sistema puede salir por alguna de las siguientes causas:

1. El sistema opera en fin de día y cierra al acabar la sesión.
2. Los precios alcanzan el stoploss fijado en un tanto por ciento del precio de apertura.
3. Se produce la señal contraria y por tanto se gira la posición.

La particularidad del sistema es que, en caso de alcanzar el stoploss de salida, el sistema va a esperar a la señal en sentido contrario, de modo que una segunda ruptura no implicará una reentrada del sistema. Este filtro se establece para evitar secuencias seguidas de órdenes negativas a causa de un movimiento lateral de los precios.


Por tanto, se trata de un sistema especialmente sensible a los cambios de tendencia, que aporta beneficios si se trata de confirmaciones de tendencia y que es menos favorable cuando el mercado se encuentre en zonas de congestión.

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