MACD Zero Lag

El indicador ZeroLag MACD es una variación del famoso Moving Average Convergence/Divergence (MACD). La principal novedad respecto al indicador de referencia, es que tiene la capacidad de mostrar la señal de cambio con cierta anticipación.

Antes de nada, pueden descargar el indicador desde el siguiente enlace:

MACD Zero Lag

Cálculo del indicador

La fórmula sobre la que se apoya consiste en los siguientes pasos:

1. Calculamos dos medias exponenciales (EMA1 y EMA2) aplicadas a su vez sobre otras dos medias exponenciales (EMA11 y EMA22).

Public Sub Indicator_OnInitCalculate()
With APP
    EMA1Data = .GII(AvExponential, Data, ME1_Period, PriceClose)
    EMA2Data = .GII(AvExponential, EMA1Data, ME1_Period, PriceClose)
    EMA11Data = .GII(AvExponential, Data, ME2_Period, PriceClose)
    EMA22Data = .GII(AvExponential, EMA11Data, ME2_Period, PriceClose)


2. Calculamos las diferencias entre las medias de base y sus medias aplicadas.

3. Aplicamos dichas diferencias al valor de las medias base.


    DIFFERENCE = .GIV(EMA1Data) - .GIV(EMA2Data)
    ZEROLAGEMA13 = .GIV(EMA1Data) + DIFFERENCE

    DIFFERENCE1 = .GIV(EMA11Data) - .GIV(EMA22Data)
    ZEROLAGEMA21 = .GIV(EMA11Data) + DIFFERENCE1


4. Calculamos la diferencia entre los valores resultantes del punto tres. A esta diferencia le llamamos ZEROLAGMACD.

ZEROLAGMACD = ZEROLAGEMA13 - ZEROLAGEMA21


5. Aplicamos una media exponencial a los resultados del punto cuatro. Esta media exponencial representa la línea 2 del indicador, llamada EMA33.

6. Aplicamos una media exponencial a dicha línea EMA33.

7. Calculamos la diferencia entre el valor EMA33 y su media, calculada en el punto seis. Este resultado representa a la línea 1 del indicador, llamada ZEROLAGTRIG.

    If EMA44(0).AV.MM(0) <> NullValue Then
        DIFFERENCE2 = .MM(0) - EMA44(0).AV.MM(0)
        ZEROLAGTRIG = .MM(0) + DIFFERENCE2


8. Por último, aplicamos la diferencia entre los valores ZEROLAGMACD y ZEROLAGTRIG. Esta diferencia representa a la línea 3 del indicador, llamada Histogram.

HISTO = ZEROLAGMACD - ZEROLAGTRIG


El resultado obtenido de realizar todos estos cálculos es el siguiente:



Comparación con MACD original.

Como decíamos, la principal cualidad de este indicador es que puede adelantarse a los cruces del MACD original sobre la línea cero.

Si observamos el siguiente gráfico, podemos ver cómo el ZeroLag es más sensible a la pérdida de fuerza del impulso alcista, mientras que el MACD original espera a la confirmación del movimiento bajista para entrar en posiciones negativas.


La diferencia radica en los movimientos laterales: Durante dichos movimientos, el MACD original mantiene la tendencia previa (si bien podemos observar divergencias respecto a los precios). Mientras que el ZeroLagMACD directamente contabiliza la zona de congestión como zona de cambio, moviéndose directamente hacia la tendencia inversa.

Este planteamiento resulta interesante, ya que utiliza la idea de observar como signos de cambio a los movimientos de divergencia en el MACD, trasladándola a una idea más sencilla, mediante la cual sólo nos tenemos que fijar en el cruce con la línea cero.


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