Sistema CafeDerPivot4. Funcionamiento y gestión de parámetros.
En el presente artículo vamos a revisar el sistema público CafeDerPivot4, uno de nuestros sistemas más clásicos y que muchos usuarios utilizan.
Como consecuencia, trataremos de explicar el funcionamiento del mismo para que los usuarios puedan comprender qué gestiones realiza, y además, veremos el uso de cada uno de sus parámetros, lo cual puede resultar aún más interesante, ya que ésto nos facilitará la tarea de optimizar el sistema.
El sistema CafeDerPivot4
Para aquellos usuarios que no conozcan el sistema, aclarar simplemente que forma parte de los sistemas Cafetero.
Pueden descargar tanto el sistema como el indicador sobre el que se apoya accediendo al siguiente enlace:
Descarga CafeDerPivot4
Funcionamiento
El sistema calcula una serie de soportes y resistencias basándose en el indicador base.
Respecto al indicador, aclarar que cuenta con dos parámetros, de los cuales sólo debemos cambiar el primero (OutOfRangeBarsNumber), el otro es mejor dejarlo siempre a cero. Cuanto mayor sea el OutOfRBN, mas cantidad de barras englobarán los soportes/resistencias.
Es decir, a mayor valor = menor riesgo/menos entradas. A menor valor = mayor riesgo/más entradas.
El sistema usa los SOPORTES como referencia para las COMPRAS.
El sistema usa las RESISTENCIAS como referencia para las VENTAS.
El precio de entrada para las COMPRAS se calcula como:
Precio STOP COMPRA = ((ULTIMO SOPORTE + %LONGENTRYFILTER)/UNIT + 0.499) *UNIT
El precio de entrada para las VENTAS se calcula como:
Precio STOP VENTA = ((ULTIMO SOPORTE - %SHORTENTRYFILTER)/UNIT - 0.499) *UNIT
Aclarar que los filtros pueden ser porcentuales (1) o por puntos (0) según lo que valga el parámetro PercentageFilter.
Una vez se ejecuta una compra o venta, se coloca un stop cuyo precio de disparo se calcula del mismo modo pero en este caso respecto a los máximos/mínimos de las últimas N barras (desde la barra en la que se abre la operación):
Precio STOP LOSS COMPRA = ((MAYOR MAXIMO(N) - %LONGEXITFILTER)/UNIT - 0.499) *UNIT
Precio STOP LOSS VENTA = ((MENOR MINIMO(N) + %SHORTEXITFILTER)/UNIT - 0.499) *UNIT
Si tenemos colocadas órdenes activas y aparece nuevos niveles de soporte/resistencia o máximos/mínimos, se procede a la actualización de estos nuevos niveles siempre y cuando la diferencia respecto al último guardado sea superior a X puntos (según parámetro MinimumIncreaseStops).
Cabe destacar que, debido al modo en que se define el stop de pérdidas, si usamos un valor muy bajo para el parámetro %LONG/SHORT EXITFILTER, podemos dar lugar a que dicho stop esté demasiado cerca del precio de entrada.
Aparte de esto, el sistema sólo opera dentro de un horario determinado por los parámetros StarHour, FinishHour y LastEntryHour.
Aclarar que LastEntryHour determina la hora máxima a la que se puede volver a entrar.
Optimización de parámetros
Aunque en la explicación del sistema hemos definido prácticamente todos los parámetros, vamos a repasar los intervalos entre los que debemos especificar cada uno de los parámetros:
1) StarHour: Filtro horario. El intervalo estará en torno a 800 y 1200.
2) FinishHour: Filtro horario. El intervalo estará en torno a 1700 y 2200.
3) LastEntryHour: Filtro horario. El intervalo estará en torno a 1500 y 2100.
4) Unit: Afecta a las entradas. El intervalo estará en torno a 0 y 10. Cuanto mayor sea más lejos estará la entrada del soporte o resistencia de referencia.
5) MinimumIncreaseStops: Afecta al stop de pérdidas. El intervalo depende del producto sobre el que se aplica. En el futuro del IBEX estará en torno a 0 y 50. Cuanto mayor sea más tarda el sistema en mover el stop.
6) PercentageFilter: Afecta a la entrada. Sólo puede valer 1 o 0.
7) LongEntryFilter/ShortEntryFilter: Afectan a la entrada. Dependen del parámetro PercentageFilter y del producto sobre el que se aplica. Cuanto mayor sean estos valores, más alejada estará la orden del soporte o resistencia de referencia.
8) LongExitFilter/ShortExitFilter: Afectan al stop de pérdidas. Dependen del parámetro PercentageFilter y del producto sobre el que se aplica. A mayor valor más alejado estará el stop de pérdidas.
9) ReentranceFilter: Afecta a la reentrada cuando cierra una posición. Puede valer 0 o 1. A efectos prácticos, este parámetro no suele suponer más o menos entradas, por lo que su valor se puede dejar a 0.
10) OutOfRangeBarsNumber: Afecta a los soportes y resistencias. Es el parámetro del indicador y cuanto mayor sea, menos entradas habrá porque los soportes y resistencias serán más extremos.
11) AdditionalTouchNumber: Como decíamos, este parámetro es mejor dejarlo a 0.
12) ContractsNumber: Número de contratos por negocio.
Como consecuencia, trataremos de explicar el funcionamiento del mismo para que los usuarios puedan comprender qué gestiones realiza, y además, veremos el uso de cada uno de sus parámetros, lo cual puede resultar aún más interesante, ya que ésto nos facilitará la tarea de optimizar el sistema.
El sistema CafeDerPivot4
Para aquellos usuarios que no conozcan el sistema, aclarar simplemente que forma parte de los sistemas Cafetero.
Pueden descargar tanto el sistema como el indicador sobre el que se apoya accediendo al siguiente enlace:
Descarga CafeDerPivot4
Funcionamiento
El sistema calcula una serie de soportes y resistencias basándose en el indicador base.
Es decir, a mayor valor = menor riesgo/menos entradas. A menor valor = mayor riesgo/más entradas.
El sistema usa los SOPORTES como referencia para las COMPRAS.
El sistema usa las RESISTENCIAS como referencia para las VENTAS.
El precio de entrada para las COMPRAS se calcula como:
Precio STOP COMPRA = ((ULTIMO SOPORTE + %LONGENTRYFILTER)/UNIT + 0.499) *UNIT
Precio STOP VENTA = ((ULTIMO SOPORTE - %SHORTENTRYFILTER)/UNIT - 0.499) *UNIT
Aclarar que los filtros pueden ser porcentuales (1) o por puntos (0) según lo que valga el parámetro PercentageFilter.
Una vez se ejecuta una compra o venta, se coloca un stop cuyo precio de disparo se calcula del mismo modo pero en este caso respecto a los máximos/mínimos de las últimas N barras (desde la barra en la que se abre la operación):
Precio STOP LOSS COMPRA = ((MAYOR MAXIMO(N) - %LONGEXITFILTER)/UNIT - 0.499) *UNIT
Precio STOP LOSS VENTA = ((MENOR MINIMO(N) + %SHORTEXITFILTER)/UNIT - 0.499) *UNIT
Si tenemos colocadas órdenes activas y aparece nuevos niveles de soporte/resistencia o máximos/mínimos, se procede a la actualización de estos nuevos niveles siempre y cuando la diferencia respecto al último guardado sea superior a X puntos (según parámetro MinimumIncreaseStops).
Cabe destacar que, debido al modo en que se define el stop de pérdidas, si usamos un valor muy bajo para el parámetro %LONG/SHORT EXITFILTER, podemos dar lugar a que dicho stop esté demasiado cerca del precio de entrada.
Aparte de esto, el sistema sólo opera dentro de un horario determinado por los parámetros StarHour, FinishHour y LastEntryHour.
Aclarar que LastEntryHour determina la hora máxima a la que se puede volver a entrar.
Optimización de parámetros
Aunque en la explicación del sistema hemos definido prácticamente todos los parámetros, vamos a repasar los intervalos entre los que debemos especificar cada uno de los parámetros:
1) StarHour: Filtro horario. El intervalo estará en torno a 800 y 1200.
2) FinishHour: Filtro horario. El intervalo estará en torno a 1700 y 2200.
3) LastEntryHour: Filtro horario. El intervalo estará en torno a 1500 y 2100.
4) Unit: Afecta a las entradas. El intervalo estará en torno a 0 y 10. Cuanto mayor sea más lejos estará la entrada del soporte o resistencia de referencia.
5) MinimumIncreaseStops: Afecta al stop de pérdidas. El intervalo depende del producto sobre el que se aplica. En el futuro del IBEX estará en torno a 0 y 50. Cuanto mayor sea más tarda el sistema en mover el stop.
6) PercentageFilter: Afecta a la entrada. Sólo puede valer 1 o 0.
7) LongEntryFilter/ShortEntryFilter: Afectan a la entrada. Dependen del parámetro PercentageFilter y del producto sobre el que se aplica. Cuanto mayor sean estos valores, más alejada estará la orden del soporte o resistencia de referencia.
8) LongExitFilter/ShortExitFilter: Afectan al stop de pérdidas. Dependen del parámetro PercentageFilter y del producto sobre el que se aplica. A mayor valor más alejado estará el stop de pérdidas.
9) ReentranceFilter: Afecta a la reentrada cuando cierra una posición. Puede valer 0 o 1. A efectos prácticos, este parámetro no suele suponer más o menos entradas, por lo que su valor se puede dejar a 0.
10) OutOfRangeBarsNumber: Afecta a los soportes y resistencias. Es el parámetro del indicador y cuanto mayor sea, menos entradas habrá porque los soportes y resistencias serán más extremos.
11) AdditionalTouchNumber: Como decíamos, este parámetro es mejor dejarlo a 0.
12) ContractsNumber: Número de contratos por negocio.
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