Estrategias en Visual Chart 6. El indicador Hull Moving Average.

La media móvil de Hull (Hull Moving Average o HMA) llamada así por su creador Alan Hull, se caracteriza por ser extremadamente rápida y suave, lo que le permite ser mas estable a la variación de los precios que otro tipo de medias móviles y poder adaptarse rápidamente a los cambios de tendencia.

Por tanto, la principal característica de ésta media es que trata de eliminar el retardo propio de éste tipo de indicadores.



Pueden encontrar el indicador en Visual Chart 6 dentro de la supcarpeta Averages.


Diseño de un sistema basado en la HMA


Una manera simple pero efectiva de usar el HMA es detectar cuando el indicador cambia su pendiente para marcar la señal de entrada y salida de mercado.



La declaración de parámetros en VB.NET quedaría así:

Inherits StrategyPlugin

<Parameter(Name:="PeriodHMA", DefaultValue:=30, MinValue:=5, MaxValue:=200, Step:=1)>
Private hullperiod As Integer

La declaración y creación de la clase HMA quedaría así:


''' <summary>
''' Declaración clase HMA.
''' </summary>
''' <remarks></remarks>
Dim hmadata As HMA

''' <summary>
''' This method is used to configure the strategy and is called once before any strategy method is called.
''' </summary>
Public Overrides Sub OnInitCalculate()

Me.hmadata = New HMA(Me.Data, Me.hullperiod)
End Sub

Por último, el diseño de las reglas del sistema sería de la siguiente manera:


''' <summary>
''' Called on each bar update event.
''' </summary>
''' <param name="Bar">Bar index</param>
Public Overrides Sub OnCalculateBar(ByVal Bar As Integer)

If (Me.GetMarketPosition() <> 1 And Me.hmadata.Value() > Me.hmadata.GetLowest(Price.Close, 5) + 2 * Me.Data.GetSymbolInfo(SymbolInfo.MinMov)) Then
Me.Buy(TradeType.AtClose)
ElseIf (Me.GetMarketPosition() <> -1 And Me.hmadata.Value() < Me.hmadata.GetHighest(Price.Close, 5) - 2 * Me.Data.GetSymbolInfo(SymbolInfo.MinMov)) Then
Me.Sell(TradeType.AtClose)
End If
End Sub

Otras interpretaciones

Otro método que podemos usar es la aplicación de dos HMA de distinta compresión, colocando las señales de entrada y salida en los momentos de cruce de las medias.



Pueden encontrar más información acerca del funcionamiento de la HMA accediendo al artículo de Alan Hull dedicado a dicha media:
http://www.justdata.com.au/Journals/AlanHull/hull_ma.htm

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