El menú de estrategias de Team Trading

En el presente artículo vamos a presentar el menú de estrategias de la comunidad Team Trading.

Este menú lo podemos encontrar al acceder a Team Trading, seleccionando la sección Estrategias. Esta sección está orientada especialmente para los diseñadores de estrategias, por lo que todo lo que encontraremos aquí será de especial interés si nos encontramos dentro de éste perfil.

Una vez dentro de Estrategias, seleccionaríamos la opción Estrategias de Team Trading:


Acerca del menú de estrategias de Team Trading
La finalidad de este menú es la de mostrar a los diseñadores el conjunto de estrategias que forman parte de la comunidad Team Trading, o al menos, aquellas que han demostrado ser las mejores.

Si somos desarrolladores de estrategias, esta sección puede ser de especial interés para poder comprobar el posicionamiento de nuestra estrategia (o estrategias) respecto a las del resto de diseñadores. Tengamos en cuenta que cuanto mejor sea una estrategia, más posibilidades tendrá de entrar a formar parte de las carteras generadas por el Gestor de Carteras de Team Trading.



Al acceder al menú, veremos que aparece un listado de líneas ordenadas por Sharpe Ratio. Una línea estará formada por una combinación entre una estrategia y el histórico sobre el que se ha aplicado. Esto quiere decir que una misma estrategia puede verse representada en diferentes líneas porque haya podido generar buenos resultados sobre diferentes subyacentes.

La descripción de cada uno de los campos que podemos encontrar en ésta tabla sería la siguiente:
Estrategia
Nombre de la estrategia que ha generado la línea.

Histórico
Subyacente sobre el que se ha generado la línea, incluyendo la compresión temporal y el intervalo horario.

Ganancia anualizada
Ganancia anual obtenida por la estrategia durante el periodo de backtesting.

Sharpe Ratio
Proporción entre la ganancia anualizada y la desviación estándar o volatilidad. Nuevamente calculada respecto al periodo de prueba.

VaR 95 anualizado
Máxima pérdida anual prevista con una confianza del 95%. Nuevamente calculada respecto al periodo de prueba.

Por defecto, el listado está ordenado por el Sharpe Ratio, no obstante, si pinchamos sobre el nombre de cualquiera de los campos, podemos cambiar el criterio de ordenación en base al campo seleccionado.

Por ejemplo, si quisiéramos ver las mejores líneas por producto financiero, pulsaríamos Histórico y así quedaría ordenada la lista por este campo:


Viendo la captura, observamos que sobre el futuro del NASDAQ Emini sólo ha entrado una línea asociada a la estrategia ACIM. Esta circunstancia es relevante para el diseñador de dicha estrategia, puesto que supondrá que aquellas carteras que incluyan contratos de este futuro, lo harán siguiendo las señales del ACIM.

Si queremos obtener más información acerca de ésta línea, pulsaríamos sobre el nombre de la estrategia y automáticamente veríamos aparecer un nuevo menú con información detallada de la línea. Pasemos a explicar en qué consisten estos datos.

Menú de resultados de una estrategia
El menú de resultados quedaría desglosado en los siguientes apartados:

Resultados en prueba externa
Donde podremos ver una vez más las variables estadísticas obtenidas durante el periodo de prueba, así como una comparación con la media de la comunidad y con la línea que ha obtenido los mejores resultados.

Intervalos de prueba externa
Donde podremos ver la evolución de la ganancia obtenida durante la prueba externa. Cada uno de los intervalos representa a una de las diferentes pruebas externas que se ha realizado. Los números que vemos representados aparecen en los valores de prueba externa con mejor y peor resultado.


Lista de juegos de parámetros
Como la lista de parámetros de las estrategias obviamente no es público, en este listado lo que se muestra son los resultados estadísticos obtenidos por las diferentes combinaciones de parámetros, si bien como decimos, estas no se muestran. En función de la combinación que seleccionemos, en el siguiente gráfico podremos ver representado los datos estadísticos correspondientes.

Estadística en optimización
Los resultados mostrados en esta gráfica debemos de recordar que proceden de las pruebas desarrolladas durante la optimización. En el ejemplo, podemos ver cómo ha evolucionado la ganancia anualizada para la combinación de estrategias con el valor de ganancia más alto:


Si por el contrario seleccionamos la ganancia anual de menor valor, vemos cómo lógicamente la línea de ganancia también varía:

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