Sistema basado en el MACD Histograma

En una entrada anterior introducíamos el uso del indicador MACD Hemelxl (o MACD Histograma).

Este indicador es una revisión del ya clásico indicador MACD, de manera que aporta más información de la que el indicador MACD nos proporciona por sí solo.

Las líneas de histograma del MACD Hemelxl muestran la diferencia que existen entre el MACD y su media móvil. Esta diferencia suele utilizarse como señal de anticipación al giro del MACD, lo cual, en términos de operativa, puede suponer un mejor posicionamiento en el mercado, lo que puede traducirse en un mayor margen de beneficios.

La manera en la que se estudia esta anticipación respecto al giro del MACD, es a través de las divergencias. 

La mayoría de los analistas diferencian, en términos generales, entre dos tipos de divergencias:
Peak-Trough Divergence y Slant Divergence.

Peak-Trough Divergence
Esta divergencia se genera cuando al menos dos puntos máximos (o picos) o dos puntos mínimos (o valles) forman divergencia respecto a la señal del MACD.


Se tienen en cuenta las divergencias en los siguientes casos:
1. Cuando la pendiente entre dos picos es bajista (desde arriba hacia abajo) y el MACD mantiene la dirección alcista.



2. Cuando la pendiente entre dos valles es alcista (desde abajo hacia arriba) y el MACD mantiene la dirección bajista.


Slant Divergence
Esta divergencia se genera cuando el movimiento de la diferencia forma divergencia respecto al movimiento del MACD. Este tipo de divergencia cubre un periodo de tiempo menor puesto que es más susceptible a los  pequeños cambios que puedan darse entre las líneas del indicador.

Se tienen en cuenta las divergencias de este tipo en los siguientes casos:
1. Cuando, estando el MACD y la diferencia por encima de la línea central, la diferencia cambia su dirección en sentido bajista y el MACD mantiene el impulso ascendente.

2. Cuando, estando el MACD y la diferencia por debajo de la línea central, la diferencia cambia su dirección en sentido alcista y el MACD mantiene el impulso descendente.



Conclusiones
El primer tipo de divergencias (Pak-Through Divergence) puede utilizarse como señal a más largo plazo o conservadora. Mientras que el segundo tipo de divergencias (Slant Divergence) puede utilizarse para señales a corto plazo o más agresivas.
Puesto que se trata de señales contratendencia, este tipo de estrategia es mucho más interesante en mercados con alta volatilidad, y por tanto, con mayor posibilidades de error en mercados tendenciales.
Si optamos por la estrategia conservadora, cabe resaltar que cuanto más profundos sean los picos o valles que cojamos como referencia (más alejados de la línea central), mayor es la probabilidad de acierto.

El sistema MACD Hemel Strategy
Siguiendo esta idea, hemos desarrollado un sistema que opera utilizando las reglas anteriormente descritas.

Puesto que el sistema se basa en el uso del indicador MACD Hemelxl, parar poder utilizarlo es necesario previamente tener instalado dicho indicador.


Una vez tengan descargado y compilado dicho indicador, pueden descargar el sistema desde el siguiente enlace:


Este sistema nos permite elegir entre los dos tipos de estrategias.
Si ponemos el parámetro SlantDiv_Activate = 1, entonces seguiremos a las divergencias del tipo Slant_Divergence:



Si ponemos el parámetro PeakDiv_Activate = 1, entonces seguiremos a las divergencias del tipo Peak_Trough Divergence:



El sistema incluye, además, un StopLoss de protección por si la señal dada por la divergencia ha sido mala.

Por último, el sistema se contenta con cubrir el impulso al que trata de anticiparse. De modo que, en cuanto aparece el siguiente pico o valle (dependiendo de la señal), cierra a mercado.




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