Patrones Armónicos. Parte 1
Dentro del estudio del análisis técnico, existe un tipo de herramientas denominadas patrones. A diferencia de las medias o los osciladores, los patrones no se basan en una serie de funciones estadísticas, sino que consisten en formaciones gráficas que tienden a repetirse a lo largo del histórico, de manera que tras su aparición, se espera un comportamiento específico del mercado.
Los patrones armónicos son un tipo determinado de patrones cuya particularidad radica en que combinan la secuencia de Fibonacci con el estudio de sus estructuras.
Los patrones armónicos son un tipo de patrones antitendenciales (como la mayoría de los patrones, de hecho). De manera que su aparición pretender determinar un punto de giro.
Esto último nos informa de la principal diferencia entre el uso de patrones respecto al uso de otro tipo de herramientas del análisis técnico: Métodos como las medias o los osciladores son usualmente reactivos (confirman el movimiento dado a posteriori), mientras que los patrones armónicos son predictivos (tratan de detectar el siguiente movimiento).
Análisis de los patrones armónicos
Además de la presunción de que el comportamiento del mercado es el mismo una vez detectamos el patrón, la base matemática de estos patrones es el ratio primario, cuyo valor será el número de Fibonacci 0.168 o derivados.
Dependiendo del patrón a estudiar, además, se usan otro tipo de ratios denominados complementarios que serán el 0.382, 0.5, 1.41, 2, 2.24, 2.618, 3.14 y 3.618.
La utilización del ratio primario tiene como base la teoría de Fibonacci de que dicho ratio se puede encontrar en la mayoría de las estructuras y eventos naturales, así como en aquellos diseñados por el hombre. Este fundamento se aplicaría también a los mercados financieros.
Existen diversos patrones armónicos que han sido estudiados por diferentes autores, aunque los más comunes podrían ser los siguientes:
1. Gartley
2. Butterfly
3. Bat
4. Crab
Las formaciones de estos patrones siguen una estructura similar, sin embargo, dependiendo del tipo de patrón, se utilizarán una serie de ratios u otros. Esta es la principal diferencia entre ellos.
Cabe mencionar que el diseño de este tipo de patrones tiene una gran carga subjetiva, lo cual dificulta aún más su estudio automático. A pesar de ello, a lo largo de este artículo y en otros venideros, vamos a presentar indicadores que tratarán de buscar de manera automática cada uno de los principales patrones armónicos.
El patrón armónico Butterfly
En este primer artículo vamos a estudiar el primero de los patrones armónicos llamado Butterfly (mariposa).
Podemos descargar el indicador que detecta este tipo de patrón desde aquí:
Patrón Butterfly
El patrón Butterfly puede aparecer en el gráfico marcando un punto de giro alcista o un punto de giro bajista.
Cuando marca un punto de giro alcista, el patrón se encuentra en un nuevo mínimo, esperando que se trate de una zona sobrevendida y por tanto inicio de un nuevo movimiento alcista.
Cuando marca un punto de giro bajista, el patrón se encuentra en un nuevo máximo, con idénticas consecuencias pero en sentido descendente.
En el siguiente esquema podemos ver los ratios que se aplican a cada uno de los puntos del patrón:
Tal y como se especifica en la imagen, es importante tener en cuenta que no detectamos el patrón justo en el momento en el que finaliza, sino algunas barras posteriores, las cuales son necesarias para confirmarlo.
El principal escollo con el que nos encontramos a la hora de diseñar un indicador que siga al patrón armónico, es que los puntos de referencia A, X, B, C y D pueden ser tomados de manera distinta según cada usuario, dependiendo de la cantidad de barras que quiera considerar el usuario en cuestión.
Es por ello que el indicador incluye una serie de parámetros para dar mayor o menor flexibilidad al estudio del patrón. Los parámetros son los siguientes:
1. Longitud_Max.
Este parámetro determina cómo de grande puede llegar a ser el patrón a estudiar. La longitud máxima establece la cantidad de barras a derecha como a izquierda que a lo sumo que pueden tener los pivots implicados en la formación del patrón. Es decir, que si sólo quisiéramos estudiar patrones pequeños, por ejemplo, pondríamos Longitud_Max = 5. Es importante también tener en cuenta que cuanto mayor sea la amplitud, mayor será la cantidad de barras a estudiar por parte del indicador y por tanto más recursos del equipo consumirá el indicador.
2. Margen_Error
La teoría nos indica que los ratios del patrón tienen que cumplir de manera estricta los niveles especificados en el esquema. No obstante, el usuario puede incluir un margen de error más amplio si quiere considerar una cantidad mayor de patrones. Cuanto mayor sea este parámetro, menos restrictivos seremos, pero también más posibilidades de error vamos a cometer.
3. Activa_TiempoReal
Este parámetro nos sirve para que el indicador siga calculando los patrones en las barras de tiempo real. Si no nos interesa, entonces lo desactivamos poniendo su valor a cero.
En posteriores artículos veremos el resto de patrones armónicos aquí comentados.
Los patrones armónicos son un tipo determinado de patrones cuya particularidad radica en que combinan la secuencia de Fibonacci con el estudio de sus estructuras.
Los patrones armónicos son un tipo de patrones antitendenciales (como la mayoría de los patrones, de hecho). De manera que su aparición pretender determinar un punto de giro.
Esto último nos informa de la principal diferencia entre el uso de patrones respecto al uso de otro tipo de herramientas del análisis técnico: Métodos como las medias o los osciladores son usualmente reactivos (confirman el movimiento dado a posteriori), mientras que los patrones armónicos son predictivos (tratan de detectar el siguiente movimiento).
Análisis de los patrones armónicos
Además de la presunción de que el comportamiento del mercado es el mismo una vez detectamos el patrón, la base matemática de estos patrones es el ratio primario, cuyo valor será el número de Fibonacci 0.168 o derivados.
Dependiendo del patrón a estudiar, además, se usan otro tipo de ratios denominados complementarios que serán el 0.382, 0.5, 1.41, 2, 2.24, 2.618, 3.14 y 3.618.
La utilización del ratio primario tiene como base la teoría de Fibonacci de que dicho ratio se puede encontrar en la mayoría de las estructuras y eventos naturales, así como en aquellos diseñados por el hombre. Este fundamento se aplicaría también a los mercados financieros.
Existen diversos patrones armónicos que han sido estudiados por diferentes autores, aunque los más comunes podrían ser los siguientes:
1. Gartley
2. Butterfly
3. Bat
4. Crab
Las formaciones de estos patrones siguen una estructura similar, sin embargo, dependiendo del tipo de patrón, se utilizarán una serie de ratios u otros. Esta es la principal diferencia entre ellos.
Cabe mencionar que el diseño de este tipo de patrones tiene una gran carga subjetiva, lo cual dificulta aún más su estudio automático. A pesar de ello, a lo largo de este artículo y en otros venideros, vamos a presentar indicadores que tratarán de buscar de manera automática cada uno de los principales patrones armónicos.
El patrón armónico Butterfly
En este primer artículo vamos a estudiar el primero de los patrones armónicos llamado Butterfly (mariposa).
Podemos descargar el indicador que detecta este tipo de patrón desde aquí:
Patrón Butterfly
El patrón Butterfly puede aparecer en el gráfico marcando un punto de giro alcista o un punto de giro bajista.
Cuando marca un punto de giro alcista, el patrón se encuentra en un nuevo mínimo, esperando que se trate de una zona sobrevendida y por tanto inicio de un nuevo movimiento alcista.
Cuando marca un punto de giro bajista, el patrón se encuentra en un nuevo máximo, con idénticas consecuencias pero en sentido descendente.
En el siguiente esquema podemos ver los ratios que se aplican a cada uno de los puntos del patrón:
Ya en el gráfico, observamos el comportamiento del indicador:
El principal escollo con el que nos encontramos a la hora de diseñar un indicador que siga al patrón armónico, es que los puntos de referencia A, X, B, C y D pueden ser tomados de manera distinta según cada usuario, dependiendo de la cantidad de barras que quiera considerar el usuario en cuestión.
Es por ello que el indicador incluye una serie de parámetros para dar mayor o menor flexibilidad al estudio del patrón. Los parámetros son los siguientes:
1. Longitud_Max.
Este parámetro determina cómo de grande puede llegar a ser el patrón a estudiar. La longitud máxima establece la cantidad de barras a derecha como a izquierda que a lo sumo que pueden tener los pivots implicados en la formación del patrón. Es decir, que si sólo quisiéramos estudiar patrones pequeños, por ejemplo, pondríamos Longitud_Max = 5. Es importante también tener en cuenta que cuanto mayor sea la amplitud, mayor será la cantidad de barras a estudiar por parte del indicador y por tanto más recursos del equipo consumirá el indicador.
2. Margen_Error
La teoría nos indica que los ratios del patrón tienen que cumplir de manera estricta los niveles especificados en el esquema. No obstante, el usuario puede incluir un margen de error más amplio si quiere considerar una cantidad mayor de patrones. Cuanto mayor sea este parámetro, menos restrictivos seremos, pero también más posibilidades de error vamos a cometer.
3. Activa_TiempoReal
Este parámetro nos sirve para que el indicador siga calculando los patrones en las barras de tiempo real. Si no nos interesa, entonces lo desactivamos poniendo su valor a cero.
En posteriores artículos veremos el resto de patrones armónicos aquí comentados.
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