Sistema basado en el indicador PPO
El pasado 9 de Mayo presentamos el indicador Percentage Price Oscillator (PPO) a nuestros usuarios. Se trataba de un oscilador de características similares al indicador MACD, con la diferencia principal de que éste muestra los resultados en términos porcentuales.
En el presente artículo, vamos a ver el diseño de un sistema que utiliza las señales dadas por éste indicador. Pueden descargar el sistema desde el siguiente enlace:
PPO System
Señales de entrada
Las condiciones de entrada del sistema van a ser muy simples: Una vez se produzca el cruce con la banda central del indicador, se generará una señal a mercado de compra o venta, en función de la dirección de la tendencia.
Si la dirección del indicador es alcista, la señal será de compra.
Si la dirección del indicador es bajista, la señal será obviamente de venta.
Señales de salida
Si se produce el fallo del indicador, sencillamente el sistema pasará a cambiar la dirección de la entrada, manteniéndose dentro de mercado.
Si se produce un acierto del indicador, esperar al siguiente cruce del mismo puede implicar perder la oportunidad dada por la señal, ya que en situaciones de mucha volatilidad, el giro del indicador se puede producir a niveles de precios muy cercanos al momento de entrada. Con el fin de aprovechar el impulso acertado, añadiremos además un nivel objetivo, de modo que al alcanzarlo, cerraremos posiciones.
Desarrollo del sistema
El primer paso que debemos realizar es añadir el indicador al sistema. Éste indicador se apoya en otro indicador base (PPO Fast), pero no es necesario incluirlo en el sistema; basta sencillamente con tener ambos indicadores compilados en nuestro equipo.
Debemos especificar, además, que las variables del indicador sean parámetros, con el fin de que luego podamos probar con distintos periodos dentro del sistema.
Además, de los parámetros del indicador, como hemos dicho anteriormente, vamos a incluir una variable objetivo que nos sirva para determinar a cuantos puntos se va a situar el nivel de ganancia.
El siguiente paso será crear las reglas de compra y venta. Para la compra, buscaremos el cruce alcista del indicador sobre la línea cero. Definimos un cruce como el cambio de dirección de un valor respecto a otro entre la barra actual y la barra anterior. La condición sería tal que así:
En el caso de la venta, buscaremos el cruce bajista. La forma de definir dicho cruce es similar, con la diferencia de que en este caso, el valor del indicador en la barra actual estará por debajo de cero.
Hecho esto, ya sólo queda diseñar las reglas de salida. En esta caso consistirá en una orden limitada a x puntos del precio de entrada.
Para determinar el punto de entrada usaremos una nueva variable llamada GEP. Si en la barra actual ya estamos abiertos, el precio de entrada estará guardado en la función GetEntryPrice que habremos añadido previamente. Si acabamos de lanzar una nueva orden, el precio de entrada equivale al valor de cierre de la barra puesto que la orden ha sido a mercado:
En cualquiera de los dos casos, la orden de salida quedaría de la siguiente forma:
En el presente artículo, vamos a ver el diseño de un sistema que utiliza las señales dadas por éste indicador. Pueden descargar el sistema desde el siguiente enlace:
PPO System
Señales de entrada
Las condiciones de entrada del sistema van a ser muy simples: Una vez se produzca el cruce con la banda central del indicador, se generará una señal a mercado de compra o venta, en función de la dirección de la tendencia.
Si la dirección del indicador es alcista, la señal será de compra.
Si la dirección del indicador es bajista, la señal será obviamente de venta.
Señales de salida
Si se produce el fallo del indicador, sencillamente el sistema pasará a cambiar la dirección de la entrada, manteniéndose dentro de mercado.
Si se produce un acierto del indicador, esperar al siguiente cruce del mismo puede implicar perder la oportunidad dada por la señal, ya que en situaciones de mucha volatilidad, el giro del indicador se puede producir a niveles de precios muy cercanos al momento de entrada. Con el fin de aprovechar el impulso acertado, añadiremos además un nivel objetivo, de modo que al alcanzarlo, cerraremos posiciones.
Desarrollo del sistema
El primer paso que debemos realizar es añadir el indicador al sistema. Éste indicador se apoya en otro indicador base (PPO Fast), pero no es necesario incluirlo en el sistema; basta sencillamente con tener ambos indicadores compilados en nuestro equipo.
Debemos especificar, además, que las variables del indicador sean parámetros, con el fin de que luego podamos probar con distintos periodos dentro del sistema.
El siguiente paso será crear las reglas de compra y venta. Para la compra, buscaremos el cruce alcista del indicador sobre la línea cero. Definimos un cruce como el cambio de dirección de un valor respecto a otro entre la barra actual y la barra anterior. La condición sería tal que así:
En el caso de la venta, buscaremos el cruce bajista. La forma de definir dicho cruce es similar, con la diferencia de que en este caso, el valor del indicador en la barra actual estará por debajo de cero.
Hecho esto, ya sólo queda diseñar las reglas de salida. En esta caso consistirá en una orden limitada a x puntos del precio de entrada.
Para determinar el punto de entrada usaremos una nueva variable llamada GEP. Si en la barra actual ya estamos abiertos, el precio de entrada estará guardado en la función GetEntryPrice que habremos añadido previamente. Si acabamos de lanzar una nueva orden, el precio de entrada equivale al valor de cierre de la barra puesto que la orden ha sido a mercado:
En cualquiera de los dos casos, la orden de salida quedaría de la siguiente forma:
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