ExitPositionsAtEndOfDay: Propiedad para liquidar automáticamente al final de sesión

Dentro de las novedades que presenta Visual Chart 6, encontramos la incorporación de nuevas funciones y propiedades que podemos usar en el diseño de nuestras estrategias.

El listado completo de funciones lo podemos encontrar en la web de Visual Chart, dentro de la sección Developers (pueden consultarla desde este enlace).

En este artículo, queremos poner el foco de atención en un método que nos va a permitir resolver de forma especialmente sencilla el cierre de posiciones al final de sesión: la propiedad ExitPositionsAtEndOfDay.

Descripción
Si se establece la propiedad a True, entonces todos los negocios de la estrategia se liquidarán al cierre de cada sesión. Es decir, que no tendremos que modificar nada en el diseño de nuestra estrategia más allá de declarar la propiedad y poner su valor a verdadero.

Veamos un ejemplo. Si cogemos el sistema ADXBAND System, vemos que esta estrategia está siempre dentro de mercado y por tanto no cierra al acabar cada sesión:




Supongamos que queremos usar ésta estrategia pero cerrando al finalizar el día. Lo primero que vamos a hacer es crear un clon sobre el cual podamos trabajar (para más detalles acerca de cómo clonar, pulsar aquí).

Una vez ya dentro del código, si no contáramos con la propiedad ExitPositionsAtEndOfDay, tendríamos que modificar la programación controlando cual es la última barra de cada sesión o bien añadiendo un parámetro que determine el momento de salida, y además, añadiendo las correspondientes órdenes de liquidación.

Sin embargo, con ésta propiedad, el proceso es muy ágil. Accedemos al método OnInitCalculate, y desde ahí, ponemos el valor de la propiedad a verdadero:


Y nada más. Hecho esto, compilaríamos el proyecto y podríamos ver cómo, efectivamente, ahora la estrategia cierra posiciones al acabar la sesión:


Diseño en PDV
Si nuestra estrategia está desarrollada con la Plataforma Visual el proceso también es sencillo:

Primero, incorporamos la propiedad a la lista de funciones.

Segundo, al inicio de nuestro código, asignamos a la propiedad el valor Cierto. Con esto, ya sólo tendríamos que compilar y estaría lista la estrategia.


Funcionamiento en operativa real
Dicho todo esto, es importante tener en cuenta que el uso de ExitPositionsAtEndOfDay se admite para todos los casos de desarrollos de estrategias en backtesting, si embargo, si se desea activar el trading de una estrategia en tiempo real que lo utilice, es necesario contactar primero con el bróker del usuario para confirmar si el método está contemplado dentro de la metodología de dicho bróker.

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