Acerca de las órdenes Al Cierre en las estrategias de Visual Chart 6

Uno de los temas que más debate a suscitado entre nuestros usuarios de Visual Chart 6, ha sido la decisión de cambiar el comportamiento de las órdenes de tipo Al Cierre, una de las opciones existentes a la hora de diseñar una estrategia automática.

Ciertamente, esta variación supone un cambio relevante en los resultados de las estrategias, si bien es una modificación necesaria, como a continuación explicaremos. Por tanto, el motivo de este artículo es el de informar a todos nuestros usuarios sobre esta circunstancia.

Modificación de Visual Chart 6: Las órdenes Al Cierre se sustituyen por órdenes A Mercado
El cambio más relevante respecto a versiones anteriores está asociado al uso de órdenes de tipo Al Cierre.

En versiones anteriores, si seleccionábamos este tipo de orden, a la hora de visualizar el histórico de operaciones de la estrategia, observábamos cómo se tomaba como precio de referencia el precio de cierre de la barra sobre en la que se había efectuado dicha orden:

Sin embargo, en tiempo real dicha operación venía a ejecutarse a mercado en lugar de al precio de cierre de la barra finalizada, por lo que suponía una variación apreciable entre los resultados históricos y los dados durante el proceso de operativa real.

Es decir, que en histórico podíamos obtener una ganancia excelente y sin embargo al activar la operativa de la estrategia, observábamos que sólo con el deslizamiento se perdían muchos puntos gananciales.

En la anterior imagen vemos un ejemplo de ello: La orden de venta dibujada por la estrategia toma como precio de referencia el cierre de la barra que acaba de finalizar, es decir, 10625. Sin embargo, observamos que el precio de ejecución de la orden real es a 10624, ni más ni menos que un punto completo entre la orden real y la orden que dibujó la estrategia.

Con vistas a mejorar la fiabilidad de los datos estadísticos, en Visual Chart 6 las operaciones Al Cierre pasan a ser operaciones A Mercado, tal y como podemos observar en el siguiente ejemplo comparativo:

En este ejemplo, vemos cómo la estrategia Bollinger-RSI coloca el precio de entrada del mismo negocio en posiciones diferentes en base a si lo aplicamos sobre Visual Chart 5 o sobre Visual Chart 6. 

Esto mismo ocurrirá con cualquier estrategia que use esta clase de órdenes. Tengan en cuenta esto a la hora de comprar sus estrategias entre una versión y otra.

Lo que se busca básicamente con esta variación es minimizar los puntos de penalización que supone el deslizamiento de las órdenes Al Cierre cuando aplicamos la estrategia a la operativa real.

En lo relativo a la programación, las órdenes AtClose se siguen manteniendo, a fin de que el cambio no afecte al diseño de las estrategias migradas, si bien, a efectos prácticos, no dejan de ser igualmente órdenes A Mercado (AtMarket).

 Este y otros detalles vienen recogidos en nuestro documento Notas importantes para desarrolladores, el cual pueden descargar pulsando aquí.