Estrategias sobre futuros. Uso de continuos y vencimientos
La mayoría de las estrategias que podamos elaborar están desarrolladas para actuar sobre gráficos de futuros. Como los gráficos de vencimientos tienen un historial limitado, a la hora de analizar los resultados históricos, lo más habitual es trabajar con las series continuas que facilita Visual Chart, formadas por la unión consecutiva de los distintos vencimientos de un producto en concreto:
La evolución, por tanto, que sigue una estrategia desde su diseño hasta su puesta en marcha en operativa real, sería el siguiente:
1. Diseñamos la estrategia.
2. Optimizamos sobre el continuo.
3. Verificamos que los resultados son aceptables.
4. Activamos la operativa con el Broker Demo sobre el continúo y verificamos el funcionamiento.
5. Por último, si las pruebas han sido positivas, pasaríamos al vencimiento actual y activaríamos la cuenta de nuestro broker.
Pero... ¿Y si la falta de histórico afecta a la estrategia? Supongamos que nuestra estrategia depende de dos medias exponenciales, y al optimizar, los mejores resultados los obtenemos con periodos de 80 y 230 días. Quedaría así:
Pues bien, cuando pasamos la estrategia al vencimiento actual, nos encontramos con esto:
Como vemos, actúa de forma diferente, lo cual es debido a la falta de datos al inicio del vencimiento, ya que no hay suficiente volumen como para operar igual que hace el gráfico continúo, de hecho, puede incluso ocurrir que no opere: ¿Qué hacer en estos casos? A través de este artículo vamos a tratar de dar una respuesta.
Trabajando con el vencimiento y el continuo a la vez
Si nos ocurre un caso como el que acabamos de describir, existe una forma de solventar el problema: Podemos hacer que la estrategia use los datos del gráfico de continuo para establecer las reglas de entrada o salida y operar sobre el vencimiento. Para ello, tendríamos que abrir una ventana con los dos gráficos, tal y como se muestra en la primera imagen de éste artículo. Hecho esto, deberíamos modificar la estrategia para que los datos usados hagan referencia a la serie de datos Data2. Lo vamos a explicar usando como ejemplo la estrategia de las dos medias.
Pasos a seguir
1. Lo primero que haremos será crearnos un clon de nuestra estrategia base. Para diferenciarlas, le ponemos una "V_" delante (de vencimiento).
2. Una vez dentro de la plataforma visual, empezamos por añadir la serie de datos Data2 a la lista de datos.
3. Ahora, accedemos a la información que usa la estrategia: Para empezar, hacemos que las dos medias se calculen respecto a Data2. Esto nos obliga, prácticamente, a tener que volver a incluir los dos indicadores. Debemos ser cuidadosos y a la hora de seleccionar el indicador, especificar correctamente la serie de datos:
Si lo hemos hecho bien, nos debe aparecer así:
4. Y luego, a cada uno de los campos que hagan referencia a Data1, los cambiamos por Data2. En el ejemplo, cambiamos las referencias de Cierre y Apertura:
5. Lo único que se mantiene igual son las órdenes de compra y venta.En el ejemplo, quedaría así:
6. Finalizamos compilando la estrategia.
Prueba
Como hemos hecho que se calcule en base a la segunda serie, como en la ventana en la que habíamos abierto los dos gráficos la segunda serie corresponde al gráfico continuo, las medias se aplican sobre él. En la siguiente imagen podemos ver cómo quedaría la estrategia:
Ahora sólo tendríamos que activar el trading y estaríamos listos para operar.
Cuestiones a tener en cuenta:1. Es aconsejable que ambos gráficos comiencen en la misma fecha. Si el gráfico continuo empieza antes, no servirá de nada, ya que la estrategia empieza a cargar datos a partir de la primera barra del gráfico del vencimiento.
2. Se aconseja cambiar de vencimiento una vez éste muestra un volumen aceptable, ya que si hay poco volumen, puede que las operaciones no se ejecuten. En la imagen anterior, la primera compra hecha en el continuo no se hace efectiva en el vencimiento porque en ese punto no había volumen de contratos.
3. Las pruebas de backtesting y de optimización se seguirían haciendo sobre el gráfico continuo y por tanto sobre la estrategia base. Es decir, la estrategia "V_DosMediasEx" sería sólo para operar en real.
La evolución, por tanto, que sigue una estrategia desde su diseño hasta su puesta en marcha en operativa real, sería el siguiente:
1. Diseñamos la estrategia.
2. Optimizamos sobre el continuo.
3. Verificamos que los resultados son aceptables.
4. Activamos la operativa con el Broker Demo sobre el continúo y verificamos el funcionamiento.
5. Por último, si las pruebas han sido positivas, pasaríamos al vencimiento actual y activaríamos la cuenta de nuestro broker.
Pero... ¿Y si la falta de histórico afecta a la estrategia? Supongamos que nuestra estrategia depende de dos medias exponenciales, y al optimizar, los mejores resultados los obtenemos con periodos de 80 y 230 días. Quedaría así:
Pues bien, cuando pasamos la estrategia al vencimiento actual, nos encontramos con esto:
Como vemos, actúa de forma diferente, lo cual es debido a la falta de datos al inicio del vencimiento, ya que no hay suficiente volumen como para operar igual que hace el gráfico continúo, de hecho, puede incluso ocurrir que no opere: ¿Qué hacer en estos casos? A través de este artículo vamos a tratar de dar una respuesta.
Trabajando con el vencimiento y el continuo a la vez
Si nos ocurre un caso como el que acabamos de describir, existe una forma de solventar el problema: Podemos hacer que la estrategia use los datos del gráfico de continuo para establecer las reglas de entrada o salida y operar sobre el vencimiento. Para ello, tendríamos que abrir una ventana con los dos gráficos, tal y como se muestra en la primera imagen de éste artículo. Hecho esto, deberíamos modificar la estrategia para que los datos usados hagan referencia a la serie de datos Data2. Lo vamos a explicar usando como ejemplo la estrategia de las dos medias.
Pasos a seguir
1. Lo primero que haremos será crearnos un clon de nuestra estrategia base. Para diferenciarlas, le ponemos una "V_" delante (de vencimiento).
2. Una vez dentro de la plataforma visual, empezamos por añadir la serie de datos Data2 a la lista de datos.
3. Ahora, accedemos a la información que usa la estrategia: Para empezar, hacemos que las dos medias se calculen respecto a Data2. Esto nos obliga, prácticamente, a tener que volver a incluir los dos indicadores. Debemos ser cuidadosos y a la hora de seleccionar el indicador, especificar correctamente la serie de datos:
Si lo hemos hecho bien, nos debe aparecer así:
4. Y luego, a cada uno de los campos que hagan referencia a Data1, los cambiamos por Data2. En el ejemplo, cambiamos las referencias de Cierre y Apertura:
5. Lo único que se mantiene igual son las órdenes de compra y venta.En el ejemplo, quedaría así:
6. Finalizamos compilando la estrategia.
Prueba
Como hemos hecho que se calcule en base a la segunda serie, como en la ventana en la que habíamos abierto los dos gráficos la segunda serie corresponde al gráfico continuo, las medias se aplican sobre él. En la siguiente imagen podemos ver cómo quedaría la estrategia:
Ahora sólo tendríamos que activar el trading y estaríamos listos para operar.
Cuestiones a tener en cuenta:1. Es aconsejable que ambos gráficos comiencen en la misma fecha. Si el gráfico continuo empieza antes, no servirá de nada, ya que la estrategia empieza a cargar datos a partir de la primera barra del gráfico del vencimiento.
2. Se aconseja cambiar de vencimiento una vez éste muestra un volumen aceptable, ya que si hay poco volumen, puede que las operaciones no se ejecuten. En la imagen anterior, la primera compra hecha en el continuo no se hace efectiva en el vencimiento porque en ese punto no había volumen de contratos.
3. Las pruebas de backtesting y de optimización se seguirían haciendo sobre el gráfico continuo y por tanto sobre la estrategia base. Es decir, la estrategia "V_DosMediasEx" sería sólo para operar en real.
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