Ejercicios Curso de Programación para Visual Chart 6 (1ªEd.). Parte 7

Tras haber finalizado el primer curso de programación para Visual Chart 6 a través de nuestros seminarios, procederemos a publicar los distintos ejercicios que se han ido desarrollando a lo largo de todas estas semanas. Estos ejercicios han sido desarrollados tanto en la Plataforma de Diseño Visual como en el lenguaje de programación VB.NET.

Esta semana publicamos la última lista de estrategias. Pueden acceder a la anterior lista de estrategias que publicamos pulsando aquí.

No olviden que todas las estrategias publicadas del curso las encontrarán dentro de la lista de estrategias compartidas por el usuario Visual Chart Strategies:
Ejercicios Curso. Parte 7
Esta semana publicamos los últimos ejercicios del curso. Todos estos ejercicios suponían un repaso general a las diferentes cuestiones vistas a lo largo del temario.


La descripción de los ejercicios sería la siguiente:
Ejercicio 18
Éste ejercicio servía como ejemplo para explicar cómo gestionar las órdenes de salida cuando hay varias del mismo tipo para que sólo se lance la orden más cercana al precio. Esta gestión es importante, ya que durante el tiempo real, si no lo hacemos, podemos correr el riesgo de quedarnos abiertos a causa de que se ejecuten rápidamente varias salidas a la vez. Para evitarlo, añadimos desde código un control que exija enviar sólo la orden de salida más cercana al precio.

En concreto, la estrategia entraba con órdenes en stop cuyo valor dependía de las bandas del canal de Keltner (indicador incluido en la lista de indicadores públicos).
Para las salidas, incluía un trailing stop y una salida en base a un segundo canal de Keltner más rápido que el primero (y que por tanto la cotización lo alcanza antes).  Los negocios se cerraban en base al precio que se alcanzara antes (o bien el trailing stop o bien el Keltner rápido).

Ejercicio 19
Estrategia que utilizamos como ejemplo en el uso de los bucles Desde... Hasta.

Ésta estrategia seguía la tendencia del MACD (12, 26), pero que sólo operaba si cumplía la siguiente regla de volatilidad:
a. Recorrer las últimas N.
b. Guardar tamaño del cuerpo de las velas.
c. Entrar si el cuerpo de la vela actual es AL MENOS el doble del tamaño medio de las velas anteriores.

Aparte de esto, añadimos un stop de pérdidas (40).

El bucle lo usamos para recorrer las últimas n barras y ver si la vela que entraba cumplía la regla de tamaño:

Ejercicio 20
En esta ocasión, realizamos una estrategia que servía como ejemplo en el uso de los bucles Mientras.

En concreto se centraba en buscar dos tipos de patrones: El patrón Three White Soldiers y el patrón
Three Black Crows. Para ello, se recorría las últimas tres velas del gráfico y observaba si cumplían 
las reglas de formación del patrón. En el momento que alguna de ellas no cumplía, se salía del bucle.

La estrategia cerraba posiciones o bien con un objetivo de ganancias o bien con un stop de pérdidas.

Ejercicio 21
En este caso se trata de un ejemplo de cómo operar con dos series de datos

La estrategia en concreto opera sobre un producto pero las señales vienen dadas en función de una segunda serie de datos (debe estar insertada en la misma ventana). Las señales que sigue la segunda serie son las siguientes:
a. Si CCI (Serie 2) > 0 entonces tomar posiciones largas.
b. Si CCI (Serie 2) < 0 entonces tomar posiciones cortas. 

La estrategia cerraba posiciones o bien con un objetivo de ganancias o bien con un stop de pérdidas.

En la imagen podemos ver cómo el CCI está aplicado sobre el IBEX Grande, mientras que las señales de entrada las ejecutamos sobre el IBEX Pequeño.

Ejercicio 22
Para finalizar el curso, contamos con ésta estrategia que aplica una salida parcial a la estrategia diseñada en el ejercicio 21. Es decir, que aplica una regla nueva de salida que sólo afecta a la mitad de los contratos abiertos.

Para ello:
a. Añadimos una Media Simple (15) sobre la primera serie.
b. Operamos al menos con 2 contratos (para que tenga sentido la salida parcial).
La regla parcial será la siguiente:
a. Si el mercado cruza a la media, cerrar la mitad de los contratos.
b. Resto de contratos mantener abiertos hasta alcanzar alguna de las salidas.

Además, añadimos un control de entrada: Para entrar, debía cumplir que la dirección de la media fuera la correcta para que la estrategia siguiera una cierta lógica.

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